Zero Lag Moving Average Prorealtime

8 20 Zero-Lag Eksponentiell Moving Average. Det null-lag eksponentielle glidende gjennomsnittet ZLEMA er en variasjon av EMA se eksponentielt Moving Average som legger til et momentum som tar sikte på å redusere lag i gjennomsnittet for å spore dagens priser nærmere For en gitt N-dagers periode formelen er. Hvor lagperioden er N-1 2 En vanlig EMA anvendt til rette linjepunkt slutter alltid å være nære på N-1 2 dager siden Så ideen om å legge til i denne forskjellen nært hold er å kompensere for det forsinkelsen, for å få ZLEMA til å spore en rett linje nøyaktig Selvfølgelig er reelle data sjelden en rett linje, men prinsippet er å skyve ZLEMA mot omtrent det nåværende lukke. Beregningen endrer seg likevel som forskjellige vekter på hver fortidskurs Effekten av momentumets varighet er å gjøre de siste prisene overvektige og dermed sporet nøye og med negative vekter på tidligere termer. Det er et plutselig hopp i vekter på momentumforsinkelsespunktet. For eksempel er følgende graf vektene for N 15 l ag punkt 7. EMA lagret på en rett linje kan beregnes enkelt ved hjelp av kraft formel for EMA se eksponentiell Moving Average, brukt på en uendelig pris rekkefølge nedover med 1 hver dag og nå 0 i dag På ikke-rett linje sekvenser Laget er ikke en enkel N-1 2, men vil variere i henhold til form, periode med sykliske komponenter, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart er fri programvare du kan distribuere det og eller endre det i henhold til vilkårene i GNU General Public License som publisert av Free Software Foundation enten versjon 3 eller eventuelt ditt senere versjon. Support Board. Hvis du forstår formelen bak nulllagets eksponentielle glidende gjennomsnitt og deretter du kombinerer det med en MACD, ingen av dette gir noen praktisk matematisk forstand. Det driver prisene gjennom lag og lag av bevegelige gjennomsnitt til et punkt der det ikke lenger gir praktisk mening. En grunnleggende MACD gir mer mening. Siden kan dette enkelt bygges ved å bruke funksjonen til å basere studier på studier Hvis du er en betalt bruker, kan vi gjøre dette for deg. Cheers Sierra Chart Support - Engineering Level. Din definitive kilde til støtte. Andre svar er fra brukere. Hvis mulig, vennligst hold spørsmålene dine korte og til rette. Vær oppmerksom på støttepolitikken. Hvis spørsmålsforespørselen din er besvart og du ikke har noe lenger , så er det enklest for oss hvis du ikke svarer igjen for å si takk. Sist redigert av SCSupportGroup 02-19-2010 kl 06:30. Originally Posted by DTrader. I stedet for å kritisere mine andre SC-brukere, trodde jeg det kunne være mer nyttig å kode noe opp som ikke stole på å forsøke å basere studier på studier, eller noe slikt hack som jeg postet over meg selv Ugh. Det kan ikke være fornuftig for noen av dere, men noen brukere kan finne det nyttig. Sikkert, det Nedenfor er det mange som ikke forstår den innviklede logikken som Wilder pleide å utvikle ADX, DMI, RSI, ATR og andre indikatorer for over 30 år siden, men de brukes fortsatt i dag, akkurat det samme. her er min versjon av Zero Lag MACD. Yo du synes ganske informert om disse fagene Hvis du har tid, vil jeg gjerne høre din mening eller teori om noen av disse tingene hvis du vil legge dem ut. Originally Posted by SCSupportGroup. Thank you for the contribution Vårt poeng er det er best for noen skal forstå matematikken som brukes i en studie, slik at de best kan avgjøre om det passer for hva de vil gjøre og hvordan de skal søke på det. Ingen problem Oppskår kommentarene Min poeng er rett og slett at du ofte ikke trenger å vite hva matematikken ligger bak en studie, men om den studien gir målbare, omsettelige, lønnsomme resultater for deg på en konsekvent basis. Siden de fleste handelsfolk vet hva MACD er forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt, og hvordan de kan bruke den, alt de trenger å virkelig vite er hva Zero Lag EMA er. Og alle Zero Lag EMA er, er forskjellen mellom en EMA, og en annen EMA av samme EMA, trukket fra EMA for å fjerne ethvert påstått lag introdusert i den opprinnelige filtreringen. Mash opp de to studiene tog eter og du får Zero Lag MACD Og bare for spark, kan du endre roten MA ved hjelp av Zero Lag glidende gjennomsnittet standard er EMA for en null Lag EMA og dens MACD. If det virker for deg, må du fortsette å bruke den Hvis ikke , slutte å bruke den og prøve noe annet. Originally Posted by DTrader. Ja, jeg husker diskusjoner om Hull MA, siden det bruker derivater av vektet Moving Average. Samme type problem, IMHO Dessverre, brukeren din vil ha disse indikatorene, uavhengig av hvor mange unødvendige lag av beregninger det kan være. Som for kjernen Moving Averages i Sierra Charts, la jeg merke til noen få problemer. Hvis jeg for eksempel tar en 14-periode Wilder, og plot en 14-periode Wilder av det ja, jeg vet, det gir meg en veldig merkelig utseende chart. Yet fordi jeg forstår at en 14-periode Wilder er funksjonelt lik en 27-time EMA, hvis jeg gjør det samme med en 27 EMA, og ta en 27 EMA av det, jeg få det riktige resultatet. Spørsmålet er hvorfor Hva er det internt i SC som ville forårsake en Wilder o f a Wilder for å gi et unøyaktig resultat i begynnelsen av diagrammet. Takk for at du peker på dette. Vi bør kunne rette opp dette problemet. Det har å gjøre med hvordan det håndterer underliggende data som ikke er angitt og har nullverdier. Cheers Sierra Chart Support - Engineering Level. Din definitive kilde til støtte. Andre svar er fra brukere. Hvis mulig, vennligst hold spørsmålene dine korte og til rette. Vær oppmerksom på støttepolitikken. Hvis spørsmålsforespørselen din er besvart og du ikke har noe lenger , da er det enklest for oss hvis du ikke svarer igjen for å si takk. Originally Posted by DTrader. Ja, jeg husker diskusjoner om Hull MA, siden det bruker derivater av vektet Moving Average. Samme type problem, IMHO Dessverre, Brukerbasen din vil ha disse indikatorene, uavhengig av hvor mange unødvendige lag av beregninger det kan være. Som for kjernen Moving Averages i Sierra Charts, la jeg bare merke til noen problemer. Hvis jeg for eksempel tar en 14-periode Wilder og plot en 14 periode Wilder av det ja, jeg vet, det gir meg et veldig merkelig utseende chart. Yet fordi jeg forstår at en 14-time Wilder er funksjonelt lik en 27-time EMA, hvis jeg gjør det samme med en 27 EMA, og ta en 27 e MA av det, får jeg det riktige resultatet. Spørsmålet er hvorfor Hva er det internt i SC som vil føre til at en Wilder of a Wilder gir et unøyaktig resultat i begynnelsen av diagrammet. Takk for at du peker på dette. Vi burde kunne for å rette opp dette problemet. Det har å gjøre med hvordan det håndterer underliggende data som ikke er angitt og har nullverdier. Ingen problem Synes å jobbe nå for alle kjernegående gjennomsnitt i SC unntatt en - Smoothed Moving Average SMMA. Når jeg ta en SMMA av en SMMA skjermen er helt oppstøpt i begynnelsen - ved hjelp av v581. Ta en titt på dette og avhjelpe det når du har en sjanse. Alle de andre kjernemessige MAs i SC er nå OK for dette unntatt glatt flyttende gjennomsnitt. Originally Postet av DTrader. I stedet for å kritisere mine andre SC-brukere, trodde jeg det kunne være mer nyttig å kode noe opp som ikke stole på å prøve å basere studier på studier, eller noe slikt hack som jeg postet over meg selv. ikke fornuftig for noen av dere, men noen brukere kan finner det nyttig. Sikkert, det er et avledet av pris, men så hva mange folk forstår ikke den innviklede logikken som Wilder pleide å utvikle ADX, DMI, RSI, ATR og andre indikatorer for over 30 år siden, men de er fortsatt brukt i dag, bare det samme. Så her er min versjon av Zero Lag MACD. Is det mulig å lage samme indikator for volumvektet MACD thxBetter ennå, hvis Sierra bare kan legge til studiet i sine tilsatte studier for teknisk utfordret like. John Ehlers Optimal Tracking Filter. Dr RE Kalman introduserte sitt konsept for optimal estimering i 1960 Siden den tiden har hans teknikk vist seg å være et kraftig og praktisk verktøy. Tilnærmingen er spesielt godt egnet for å optimalisere ytelsen til moderne jordbasert og romnavigasjon systemer Mange forhandlere som ikke er direkte involvert i systemanalyser, har hørt om Kalman-filtrering og har uttrykt interesse for å lære mer om det for markedsapplikasjoner. Selv om man har forsøkt å gi enkle, intuitive forklaringer, ingen har vært helt vellykkede. Nesten uten unntak har beskrivelser blitt mired i kulturen og statens romnotasjon av kulten. Overraskende, til tross for den uklare utseende matematikken, som den mest ugjennomtrengelige finnes i Dr. Kalman s originalt papir, Kalman-filtrering er et ganske direkte og enkelt konsept. I ånden av å være pragmatisk, vil vi ikke håndtere de fullblåste matrise-ligningene i denne beskrivelsen, og vi vil være mindre enn strenge i søknaden til handel. Rigorøs søknad krever kunnskap om Sannsynlighetsfordelingen av statistikken Ikke desto mindre slutter vi med praktisk nyttige resultater. Vi vil avvike fra den klassiske tilnærmingen ved å arbeide bakover fra eksponentielle bevegelige gjennomsnitt. I denne prosessen presenterer vi en måte å skape et nesten lagret glidende gjennomsnitt på. Derfra vil vi bruke konsept med et sporingsindeks som optimaliserer filtersporingen for den oppgitte usikkerheten i prisbevegelsen og det usikre ty i vår evne til å måle det. tekst og kode tilpasset fra nettstedet. Ingen informasjon på dette nettstedet er investeringsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Handel kan utsette deg for risiko for tap større enn innskuddene dine og er kun egnet for erfarne investorer som har tilstrekkelige økonomiske midler til å bære slik risiko. ProRealTime ITF-filer og andre vedlegg. Nytt PRC er også nå på YouTube, abonner på kanalen vår for eksklusivt innhold og opplæringsprogrammer. Advarsel Trading kan utsette deg for risiko for tap større enn innskuddene dine. og er kun egnet for erfarne kunder som har tilstrekkelige økonomiske midler til å bære slik risiko. Artikler, koder og innhold på denne nettsiden inneholder bare generell informasjon. De er ikke personlige eller investeringsråd eller krav på kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Hver investor må gjøre deres egen vurdering om hensiktsmessigheten til å handle et finansielt instrument til sine egne økonomiske, skattemessige og juridiske situasjon. For å hjelpe oss med å kontinuerlig tilby deg den beste opplevelsen på ProRealCode, bruker vi informasjonskapsler. Ved å klikke på Fortsett, godtar du vår bruk av dem. Du kan også sjekke vår personverns side for mer informasjon. Fortsett.